Новини АУБ

V Ежегодный Восточноевропейский Риск -Менеджмент Форум -2006

( V Annual  Eastern European Risk Management Forum-2006)

26-27 октября 2006 г.,г. Киев, Украина

Предварительная программа Форума

День 1. 26 октября,четверг

Последние тенденции управления риками

1.Новые тенденции в управлении рисками

1.1.Стратегическое моделирование финансовой деятельности

1.2.Рыночные и страновые риски:как уменьшить их влияние на деятельность компании/банка

1.3.Политические и макроэкономические риски:их оценка

1.4.Как справиться с крупными рисками

1.5.Комплексная система оценки рисков

2.Концепции управления рисками

2.1.Алгоритм управления рисками( Выявление,оценка,способ регистрирования и принятия 2.2.решений, мониторинг управления рисками)

2.3.Классификация и система показателей риск- факторов

2.4.Управления рисками на основе математических моделей

3.Методология вычисления VaR

3.1.Использование концепции VaR  в секторе розничных банковских услуг

3.2.VaR как метод измерения рисков в форвардных соглашениях

3.3.Основные методы вычисления cash- flow в условиях риска

3.4.Примеры вычисления C-FaR

4.Ведения бизнеса  с точки зрения казначейства

4.1.Ведение бизнеса с точки зрения казначейства

4.2.Роль казначейства на предприятии/в банке

4.3.Построение казначейства

4.4.Применение FASB/IASB стандартов

5.Эволюционная роль корпоративного казначея

5.1.Роль,основные функции казначейства в корпоративных и финансовых стратегиях

5.2.Выбор,внедрение и исполнение системы управления казначейства( TWIST, построение

 отчётности)

5.3.Современные Функции казначейства  в банке и применяемые им методы управления риском

5.4.Концепция дуальной системы управления

5.5.Управление процентным риском

6.Европейские стандарты казначейства

6.1.SWIFTNet,FIX,Indentrus,Eleron, Rosettanet-их предназначение

6.2.Возможности и опыт внедрения подобных систем на украинских предприятих/банках

День 2 .27 октября,пятница

Поток «А».

ERM:управления рисками предприятия 

1.Управление рисками предприятия (ERM)

1.1.ERM-что это такое

1.2.Инструменты управления ERM

1.3.Интегрированный подход к ERM

2.Инновационные методы и опыты компаний для ERM

2.1.Разработка финансовых и организационных процедур управления ERM

2.2.Идеи организации отчётности ERM

2.3.Развитие комплексной системы управления рисками на промышленном предприятии

2.4.Системы автоматизированной деятельности как элемент ERM

3.Снижение рисков предприятия

3.1.Как снизить фин.риски компании

3.2.Управление сырьевыми и ресурсными рисками компании

3.3.Хеджирование товарного риска

3.4.Опыт управления ликвидностью и финансовыми рисками на примере определённых компаний

4.Компания и риски внешней среды

4.1.Формирование бизнес-плана с учётом рисков и приоритетов

4.2.Роль рисков при выходе компании на IPO

4.3.Публичное раскрытие информации по управлению рисками

4.4Конкурентная разведка и и контроль персонала как источник информации для ERM

4.5.Риски новых продуктов

5.Риск-менеджмент и другие структуры предприятия

5.1.Регулирование отношений между РМ и внутренним аудитом

5.2.Роль казначейства в корпоративной и финансовых стратегиях предприятия/банка (риски)

5.3.Страхование и риск-менеджмент:точки соприкосновения

5.4.Риск-профиль компании/банка

 6.Риски и ответственность персонала компании

6.1.Риски, ответственность и защита глав правления

6.2.Риски ответственности директоров

6.3.Значение акционеров( целостный взгляд на риски акционеров)

6.4.RAMP (продуктивное измерение регулирования риска)

6.5.Разработка эффективной страховой защиты персонала как часть управления

Поток «Б».

Розничные банковские услуги:технологии управление рисками

1.Комплексная система рисков 

1.1.Анализ страховых рисков в системе страхования банковских вкладов

            1.2. Репутационные риски в условиях экономической ситуации в Украине

1.3.RAROC -практика внедрения для розничных банковских услуг

1.4.ALM-метод стратегического планирования в (retail  risk management)

1.5.Кредитное страхование как способ минимизации кредитных рисков

2.Управление кредитными рисками

2.1.Новые стратегии кредитных рисков

2.2.Достаточность капитала как фактор стратегических рисков для банка,расчёт экономического капитала

2.3.Секьюритизация  кредитных сделок

2.4.Оценка вероятности банкротств по экономическим и финансовым показателям

 2.5.Кредитные рейтинги как способ минимизации кредитных рисков(опыты заруб.банков)

 3.Кредитный портфель в розничном банкинге

           3.1.Кредитный портфель-взгяд риск-менеджера

           3.2.Основные классификации рисков,которые влияют на кредитный портфель и методы их   регулирования

            3.3.Анализ чувствительности кредитного портфеля банка-как он зависит от структуры портфеля?

            3.4.Стресс-тестирование КП. Какие факторы учитывать и как.

            3.5.Оптимизация КП. Можно ли снизить риски не снижая стоимость портфеля?

4.Скоринг

 4.1.Управление риском при кредитовании физ.лиц(основные функции, их недостатки и преимущества)

4.2.Экспертный скоринг(что он собой представляет, для чего используется, особенности и преимущества)

4.3.Варианты и порядок внедрения скоринговых моделей в банках для кредитования физ.лиц

5.Коллекторные агенства

           5.1.Роль коллекторных агенств в управлении кредитными рисками

           5.2.Практика  минимизации рисков в КА

           5.3.Стресс -ситуации:анализ и решения выхода из них.

 6.Операционные риски:инструменты и техника управления

6.1.Насколько банки придерживаются системы рекомендаций «Basell-2»?

6.2.Основные аспекты внедрения усовершенствованных  подходов к оценке операционных рисков в ритейле

6.3.Управление активами и пассивами на основе оценки рисков и доходности(практика российских/зарубежных банков)

6.4.Управление ликвидностью и финансовыми рисками

V Ежегодный Восточноевропейский Риск -Менеджмент Форум -2006

( V Annual  Eastern European Risk Management Forum-2006)

26-27 октября 2006 г.,г. Киев, Украина

Предварительная программа Форума

День 1. 26 октября,четверг

Последние тенденции управления риками

1.Новые тенденции в управлении рисками

1.1.Стратегическое моделирование финансовой деятельности

1.2.Рыночные и страновые риски:как уменьшить их влияние на деятельность компании/банка

1.3.Политические и макроэкономические риски:их оценка

1.4.Как справиться с крупными рисками

1.5.Комплексная система оценки рисков

2.Концепции управления рисками

2.1.Алгоритм управления рисками( Выявление,оценка,способ регистрирования и принятия 2.2.решений, мониторинг управления рисками)

2.3.Классификация и система показателей риск- факторов

2.4.Управления рисками на основе математических моделей

3.Методология вычисления VaR

3.1.Использование концепции VaR  в секторе розничных банковских услуг

3.2.VaR как метод измерения рисков в форвардных соглашениях

3.3.Основные методы вычисления cash- flow в условиях риска

3.4.Примеры вычисления C-FaR

4.Ведения бизнеса  с точки зрения казначейства

4.1.Ведение бизнеса с точки зрения казначейства

4.2.Роль казначейства на предприятии/в банке

4.3.Построение казначейства

4.4.Применение FASB/IASB стандартов

5.Эволюционная роль корпоративного казначея

5.1.Роль,основные функции казначейства в корпоративных и финансовых стратегиях

5.2.Выбор,внедрение и исполнение системы управления казначейства( TWIST, построение

 отчётности)

5.3.Современные Функции казначейства  в банке и применяемые им методы управления риском

5.4.Концепция дуальной системы управления

5.5.Управление процентным риском

6.Европейские стандарты казначейства

6.1.SWIFTNet,FIX,Indentrus,Eleron, Rosettanet-их предназначение

6.2.Возможности и опыт внедрения подобных систем на украинских предприятих/банках

День 2 .27 октября,пятница

Поток «А».

ERM:управления рисками предприятия 

1.Управление рисками предприятия (ERM)

1.1.ERM-что это такое

1.2.Инструменты управления ERM

1.3.Интегрированный подход к ERM

2.Инновационные методы и опыты компаний для ERM

2.1.Разработка финансовых и организационных процедур управления ERM

2.2.Идеи организации отчётности ERM

2.3.Развитие комплексной системы управления рисками на промышленном предприятии

2.4.Системы автоматизированной деятельности как элемент ERM

3.Снижение рисков предприятия

3.1.Как снизить фин.риски компании

3.2.Управление сырьевыми и ресурсными рисками компании

3.3.Хеджирование товарного риска

3.4.Опыт управления ликвидностью и финансовыми рисками на примере определённых компаний

4.Компания и риски внешней среды

4.1.Формирование бизнес-плана с учётом рисков и приоритетов

4.2.Роль рисков при выходе компании на IPO

4.3.Публичное раскрытие информации по управлению рисками

4.4Конкурентная разведка и и контроль персонала как источник информации для ERM

4.5.Риски новых продуктов

5.Риск-менеджмент и другие структуры предприятия

5.1.Регулирование отношений между РМ и внутренним аудитом

5.2.Роль казначейства в корпоративной и финансовых стратегиях предприятия/банка (риски)

5.3.Страхование и риск-менеджмент:точки соприкосновения

5.4.Риск-профиль компании/банка

 6.Риски и ответственность персонала компании

6.1.Риски, ответственность и защита глав правления

6.2.Риски ответственности директоров

6.3.Значение акционеров( целостный взгляд на риски акционеров)

6.4.RAMP (продуктивное измерение регулирования риска)

6.5.Разработка эффективной страховой защиты персонала как часть управления

Поток «Б».

Розничные банковские услуги:технологии управление рисками

1.Комплексная система рисков 

1.1.Анализ страховых рисков в системе страхования банковских вкладов

            1.2. Репутационные риски в условиях экономической ситуации в Украине

1.3.RAROC -практика внедрения для розничных банковских услуг

1.4.ALM-метод стратегического планирования в (retail  risk management)

1.5.Кредитное страхование как способ минимизации кредитных рисков

2.Управление кредитными рисками

2.1.Новые стратегии кредитных рисков

2.2.Достаточность капитала как фактор стратегических рисков для банка,расчёт экономического капитала

2.3.Секьюритизация  кредитных сделок

2.4.Оценка вероятности банкротств по экономическим и финансовым показателям

 2.5.Кредитные рейтинги как способ минимизации кредитных рисков(опыты заруб.банков)

 3.Кредитный портфель в розничном банкинге

           3.1.Кредитный портфель-взгяд риск-менеджера

           3.2.Основные классификации рисков,которые влияют на кредитный портфель и методы их   регулирования

            3.3.Анализ чувствительности кредитного портфеля банка-как он зависит от структуры портфеля?

            3.4.Стресс-тестирование КП. Какие факторы учитывать и как.

            3.5.Оптимизация КП. Можно ли снизить риски не снижая стоимость портфеля?

4.Скоринг

 4.1.Управление риском при кредитовании физ.лиц(основные функции, их недостатки и преимущества)

4.2.Экспертный скоринг(что он собой представляет, для чего используется, особенности и преимущества)

4.3.Варианты и порядок внедрения скоринговых моделей в банках для кредитования физ.лиц

5.Коллекторные агенства

           5.1.Роль коллекторных агенств в управлении кредитными рисками

           5.2.Практика  минимизации рисков в КА

           5.3.Стресс -ситуации:анализ и решения выхода из них.

 6.Операционные риски:инструменты и техника управления

6.1.Насколько банки придерживаются системы рекомендаций «Basell-2»?

6.2.Основные аспекты внедрения усовершенствованных  подходов к оценке операционных рисков в ритейле

6.3.Управление активами и пассивами на основе оценки рисков и доходности(практика российских/зарубежных банков)

6.4.Управление ликвидностью и финансовыми рисками

Финансовый Аналитик Сервис

Связаться с нами можно по телефонам: