RSS
23 Жовтень
     
 
Банківські новини
ШІ допоміг хедж-фонду збільшити обсяг активів на 77%

Видання Bloomberg розповідає про американський хедж-фонд Man Group, який ще в 2012 році почав розробку алгоритму для пошуку найбільш вигідних стратегій інвестування. Компанія випробувала нове ПЗ на симуляторі і виявила, що штучний інтелект може ефективно заробляти гроші. Однак довгий час фонд боявся використовувати ШІ, не розуміючи мотивів його роботи.

Співробітників хедж-фонду збентежив один факт – вони не могли зрозуміти, як саме ШІ приймає рішення. «Чи боялися ми його? Так. Щоразу після використання [алгоритму] хотілося вимити руки», – розповів глава Man Group Люк Елліс. Програму навіть зберігали на окремому сервері, щоб не «заразити» інші комп’ютери фонду. На деякий час компанія, в управлінні якої були $96 млрд, призупинила розробки. Але в 2014 році один із співробітників компанії зі ступенем в математичній логіці почав знову використовувати алгоритм.

Уже в 2015 році ШІ забезпечував половину прибутку AHL Dimension Programme – одного з найбільших фондів Man Group. При цьому алгоритм керував лише невеликою частиною всіх активів фонду. На даний момент чотири фонди Man Group, які сумарно управляють $12,3 млрд, використовують ШІ. З початку 2014 року обсяг активів в управлінні хедж-фонду зріс на 77%, а активи AHL Dimension зросли в п’ять разів.

Після цього компанія перестала сприймати штучний інтелект скептично і почала інвестувати в комп’ютерну техніку і нових інженерів. Для роботи системи Man Group використовує тисячі терабайт даних, що можна порівняти з об’ємом пам’яті 10 000 стандартних офісних комп’ютерів. Алгоритм фонду враховує дані з біржових тікерів, прогнози погоди і навіть пересування вантажних кораблів. ШІ розпізнає патерни і з часом вчиться «прогнозувати майбутнє».

Втім, алгоритм не позбавлений недоліків. Так, система часто аналізує масиви даних і приходить до очевидних і давно відомих висновків.

Щоб ШІ не робив помилок, люди контролюють процес – особливо, якщо це стосується дивних або ризикованих трейдингових операцій. Але глава Man Group Люк Елліс вважає, що алгоритму потрібно довіряти: «Якщо ви точно розумієте, що і чому відбувається, то це не машинне навчання. Потрібно довіряти процесу».

 
НОВИНИ